6 多変量線形モデルの推定

6.1 多変量線形回帰モデル

SURモデルのGLS推定は以下の手順で実行する．

1. メニューから「モデル」→「同時方程式（連立方程式）」を選択．
2. 以下のようにSURモデルを記述する．

equation y_1 const x_1 ... x_k
...
equation y_m const x_1 ... x_k

ただし\(y_1,\dots,y_m\)は被説明変数，\(x_1,\dots,x_k\)は説明変数．

3. 「推定量」で「見かけ上無相関な回帰（sur）」を選択．
4. 「OK」をクリック．

6.2 線形同時方程式モデル

線形同時方程式モデルの各式の2SLS推定は以下の手順で実行する．

1. メニューから「モデル」→「操作変数法」→「2段階最小二乗法」を選択．
2. 「従属変数」を1つ選択．
3. 「説明変数（回帰変数）」を選択．
4. 「操作変数」を選択．
5. 「OK」をクリック．