9 時系列モデルの推定

9.1 ARIMAモデル

ARIMAモデルのML推定は以下の手順で実行する．

1. メニューから「モデル」→「一変量時系列」→「ARIMA」を選択．
2. 「従属変数」を1つ選択．
3. 「説明変数（回帰変数）」は選択しない．
4. AR次数，和分次数，MA次数を選択．
5. 「OK」をクリック．

9.2 VARモデル

VARモデルのOLS推定は以下の手順で実行する．

1. メニューから「モデル」→「多変量時系列」→「ベクトル自己回帰モデル（VAR）」を選択．
2. 「内生変数」を選択．
3. 「外生変数」は選択しない．
4. ラグ次数を選択．
5. 「OK」をクリック．